中国人很早就认识到太阳是最重要的热源。在最早的宇宙谱系中，太阳是世界上所有火焰的母本。因为太过炎热，很少有动物能在这里生存。通常认为，三条腿的神奇乌鸦是唯一能在这酷热环境中生长繁殖的动物，它甚至被附会成太阳的象征。事实上，能在太阳上生活的并不仅有鸟类。金吾就是其中之一。
关于金吾在动物分类上的所属，并没有一个明确的说法。一些博物学家认为，金吾的头像龙的模样，脖子下面有特殊的“逆鳞”，因此有证据表明它是龙在九个特殊之外的另一个遗孑因此可以认为金吾属于鳞介动物。也有人不以为然，郭璞就提出，金吾长有蹄子，并且浑身密布细软绒毛，因此可以相信金吾是某种食草的兽类。他甚至进一步指出，因为头颅较大，长有肉角，而且鼻子较长，所以驼鹿的头与龙的头部非常相似。因此金吾很可能就是外形如驼鹿的某种兽类。中唐时代的诗人马异则在他的笔记中提到他收藏的一幅金吾画轴。他在描述这幅据认为出自周代史官内史成手笔的画作时说，金吾尽管浑身被毛，但却生有一对肉翅，能够盘旋在太阳的火焰之间。内史成的画作清晰描绘了肉翅边缘羽毛的分布状况，所以我们有理由相信，金吾属于鸟类。
很多人，比如郭璞，相信生活在太阳上的金吾不超过10头。它们全都是雄性，并且不生不死。按照这种说法，金吾其实是天帝特地创造出来的一组守护神兽。它们被派遣到太阳上，并看护在太阳的烈焰中缓慢生长的宝物。
古代中国人相信，火焰是一类特殊的物质。它们燃烧的过程，就是改变物理形态，生成其他物质的过程。通过燃烧，火将自己耗散成细致的微尘。这些微尘因为热力而相互吸引，并重新聚集。新的物质由此产生，它们被称作“日中之精”。据说在天帝的国度中，一切建筑、器物都是用这些天然温润，晶莹美丽的“日精”制造的。所以这种物质也就成了王权的象征。
帝王们梦想得到一件“日精”做的器具，以显示自己权力天然的合法性。中国最后一个圣王周穆王，在拜会西王母时曾经向她提出了这一要求。西王母拒绝了他的请求，但告诉他用鸟羽制作飞翼，去太阳凿取“日精”的方法。
不幸的是，周穆王用鸟羽装备起来的军队在太阳附近遭遇了金吾的袭击。唯一的幸存者禀报国王说，远征军即将着陆时，太阳的颜色忽然变成紫红。空气的温度骤然升高，以至呼吸都变得非常困难。旋即四处就腾出火球向士兵发动攻击，火球体积庞大，速度迅疾，令人无法防备。有些人护住翅膀暂时稳住阵脚，却不想冲出来几只长着翅膀的羊，左突右撞，将周王的士兵一一吞进了肚中。
穆王这才想起，西王母曾警告过他，“日中之精”的守护兽金吾将是凡人无法逾越的障碍。他于是叹息了一声，按下了盗取“日精”的念头。后来，他把自己的近卫部队命名为金吾，希望他们能如神兽一样拱卫国王的安全。到了汉代，金吾被用来表示守卫京都的军事长官。作为皇帝权力的象征，这个名称一直被沿用到元代。